[Pandas] 간단하게 수익률 구하기(pct_change)

일반적으로 수익률을 구하면 다음과 같이 구합니다.

 

(매도가격-매수가격)/매수가격 

이렇게 구하는 수익률을 판다스를 이용하면 편하게 구할 수 있습니다.

바로 pct_change() 메쏘드를 쓰면 되는데요.

 

예를 위해 삼성전자의 종가 데이터를 가져와서 해보겠습니다.

 

일별 수익률

df['Daily_rtn'] = df['Close'].pct_change()

 

 

Daily_rtn 으로 새로운 column 을 만들었습니다. Daily_rtn에 일별 수익률이 나오는 걸 볼 수 있습니다.

 

N일 수익률

특정 N일에 대한 수익률을 구하고 싶다면 pct_change(periods=N)을 입력하면 됩니다.

N = 3으로 놓겠습니다.

 

df['N=3'] = df['Close'].pct_change(periods=3)

 

 

N=3 이므로, 위와 같이 3일 간격으로 수익률을 계산하게 됩니다.